Alors qu'il découvre l'origine de l'étrange O-Part qu'il possède, Jio pénètre avec Ruby dans une étrange cité baignée d'une vapeur éternelle. Ils apprennent avec effroi que la ville est connue comme celle dont on ne revient jamais. En parallèle, Cross, un OPT doté de capacités incroyables dont l'objectif est de vaincre Satan, fait son apparition.